شهدت أسهم قطاع البنوك الأمريكية اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً اثناء تداولات اليوم بعد الأعلان عن تجاوز معظم البنوك الأمريكية الكبرى اختبارات التحمل .
بالأضافة الى أن مجلس الأحتياطى الفيدرالى أعلن أمس عن موافقته على خطط رأس المال ل 34 بنكأً بالولايات المتحدة بدون ابداء أى اعتراض ، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ 7 سنوات يحدث ذلك ضمن الأختبار الثانى للتحمل المالى .
ما هى أختبارات التحمل ( الضغط ) ؟
هى أختبارات الغرض منها التعرف على قدرة البنوك على تحمل الخسائر المستقبلية التى يمكن أن تتعرض لها فى ظل سيناريوهات مختلفة حول الأوضاع الاقتصادية فى المستقبل . يتم وضع السيناريوهات بدرجات مختلفة من الاساسي المتوقع حدوثه و سيناريو الأوضاع الحالية وسيناريو السى فالأسوأ .
تحاول هذه الأختبارات قياس قدرة تحمل البنوك لأسوأ سيناريو يمكن أن يحدث والتأكد من قياس قدرة البنوك فى مواجهة هذا السيناريو وقياس الموارد الرأسمالية التى تساعدها فى أجتياز ذلك .
أهمية أختبارات التحمل
ترجع أهمية هذه الأختبارات فى أنها تساعد البنوك والمؤسسات على على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة اى سيناريو يمكن أن يحدث ، او ما اذا كانت الحكومة تضع لها خطة لتقديم الدعم المالى اللازم فى حالة مواجهة السيناريو الاسوأ حتى تستمر فى أعمالها بدون تأثير على عملها او التعرض للإفلاس .
وعلى ذلك فأن نتائج تلك الاختبارات تحدد البنوك القوية المتينة التى تستطيع أن تواجه تقلبات الأسواق او مواجهة الأزمات ، او البنوك التى من المحتمل ان تحتاج مساعدة الحكومة فى مواجهة السيناريو الأسوأ فى حالة حدوثه .
نشأة أختبارات التحمل
مع بداية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن أنه سوف يخضع البنوك الرئيسية بالولايات المتحدة الأمريكية لأختبارات الضغط المصرفى للتعرف على قدرة البنوك الأمريكية الحقيقية لتحمل الأزمات التى من الممكن أن تحدث .
وتم أجراء تلك الأختبارات من قبل البنك الفيدرالى على 19 بنكا ً . وتم إعلان النتائج للجمهور بكل شفافية والغرض من ذلك طمأنة الأسواق على أوضاع البنوك الأمريكية فى السوق العالمى .
وفى وقت سابق قام البنك المركزى الأوروبى بإجراء تلك الأختبارات على البنوك فى عام 2009 ولكن ليست على كل البنوك أخذت عينه من 26 بنكاً ثم بعد ذلك أصبحت الأختبارات تتم على 91 بنكأ والتى تمثل 65% من إجمالى السوق الأوروبى .
ملامح السيناريو الأسوأ الذى يتم اختباره
السيناريو الأسوأ الذى تجرى عليه الأختبارات لقياس مدى قدرة تحمل البنوك هو فرض حدوث صدمة فى معدلات النمو يترتب عليها تراجع فى معدلات نمو الناتج المحلى ونتيجة لذلك يؤدى الى زيادة معدل البطالة وبالتبعية تراجع فى مستوى الثقة بالاقتصاد .
إجراءات بدء اختبارات التحمل
فى بداية إجراء الأختبارت يجب حساب نسبة رأس مال البنوك المعنية بالأختبار الى إجمالى الأصول وفقاً للسيناريو الاساسي المتوقع ، ثم يتم بعد ذلك حساب نسبة رؤوس الأموال بالنسبة للأصول وفقاً للسيناريو الأسوأ والذى يتضمن صدمتى النمو والديون السيادية ، ثم تتم المقارنة بين نسبة راس المال الجوهرى الى الأصول فأذا كانت النسبة هى 6% فأكثر فأن البنك يكون قد أجتاز الأختبار بنجاح . أما إذا كانت أقل من هذه النسبة فأن البنك يكون قد فشل فى الأختبار ويجب على البنك التصرف فى تدبير موارد مالية حتى يرفع نسبة رأس ماله الى الأصول التى يملكها .
وتم أستخدام نسبة 6% كمعيار للقياس بسبب أن البنوك الأوروبية تخضع الى قيود الحد الأدنى لنسبة رأس المال الجوهرى الى إجمالى الأصول عند نسبة 4% .
